Po delším období testování se podařilo spustit plně automatický obchodní
systém. Zkusíme zde jen
stručně popsat princip jeho fungování. Obchodní výsledky systému
(simulované zpětně na historických
datech z akciových trhů v USA) včetně grafů jsou patrny z odkazů na grafy.
Reálné výsledky jsou
k dispozici také, odpovídají simulaci, ale vzhledem k tomu, že se jedná o
velmi citlivé informace,
nezveřejňujeme je.
„Automat“ – funkční schéma
- Po konci obchodování se z akciových trhů v USA stáhnou kurzy všech
vytipovaných akcií. Tedy těch akcií, které splňují některé základní atributy
(např. cena či denní objem obchodu). Takových akcií je každý den přibližně 2000.
Pracujeme s jejich minutovými kurzy.
- Na takto získaných denních datech se provede simulace obchodování
„obchodním algoritmem“.
- Výsledky simulace se zařadí k podobně získaným datům z dřívějšího období.
(Potřebná data, která jsou k dispozici, jsou od 10. 6. 2002, jak je vidět na
celkových grafech.)
- Na historických datech (včetně právě uplynulého dne) se spustí „výběrový
algoritmus“. Tento algoritmus vytipuje pro následující den jednu až tři akcie,
které mají nejvyšší pravděpodobnost zisku při aplikaci „obchodního
algoritmu“.
- Následující den od 9:30 do 16:00 („newyorkského“ času) jsou minutové kurzy
vytipovaných favoritních akcií podávány on line „obchodnímu algoritmu“, který s
nimi v rámci dne „obchoduje“ (day-trading), tedy dává doporučení na nákup a
prodej akcií, včetně doporučeného množství akcií, se kterým se má obchodovat
(doporučuje rozložení finančních prostředků do jednotlivých akcií).
Celkové výsledky těchto denních obchodů jsou patrné z grafů.
- Po ukončení obchodování se celý proces opakuje od bodu č. 1.