Automat – popis systému
Po delším období testování se podařilo spustit plně automatický obchodní systém. Zkusíme zde jen
stručně popsat princip jeho fungování. Obchodní výsledky systému (simulované zpětně na historických
datech z akciových trhů v USA) včetně grafů jsou patrny z odkazů na grafy. Reálné výsledky jsou
k dispozici také, odpovídají simulaci, ale vzhledem k tomu, že se jedná o velmi citlivé informace,
nezveřejňujeme je.

„Automat“ – funkční schéma

  • Po konci obchodování se z akciových trhů v USA stáhnou kurzy všech vytipovaných akcií. Tedy těch akcií, které splňují některé základní atributy (např. cena či denní objem obchodu). Takových akcií je každý den přibližně 2000. Pracujeme s jejich minutovými kurzy.

  • Na takto získaných denních datech se provede simulace obchodování „obchodním algoritmem“.

  • Výsledky simulace se zařadí k podobně získaným datům z dřívějšího období. (Potřebná data, která jsou k dispozici, jsou od 10. 6. 2002, jak je vidět na celkových grafech.)

  • Na historických datech (včetně právě uplynulého dne) se spustí „výběrový algoritmus“. Tento algoritmus vytipuje pro následující den jednu až tři akcie, které mají nejvyšší pravděpodobnost zisku při aplikaci „obchodního algoritmu“.

  • Následující den od 9:30 do 16:00 („newyorkského“ času) jsou minutové kurzy vytipovaných favoritních akcií podávány on line „obchodnímu algoritmu“, který s nimi v rámci dne „obchoduje“ (day-trading), tedy dává doporučení na nákup a prodej akcií, včetně doporučeného množství akcií, se kterým se má obchodovat (doporučuje rozložení finančních prostředků do jednotlivých akcií). Celkové výsledky těchto denních obchodů jsou patrné z grafů.

  • Po ukončení obchodování se celý proces opakuje od bodu č. 1.