Automat – jádro pudla
Metoda pro analýzu časových řad

Základem matematického jádra našeho obchodního systému je nová metoda pro analýzu časových řad.

  • Tato metoda umožňuje reálná data proložit lineární kombinací zobecněných exponenciálních funkcí, které jsou ve tvaru P(x)*exp(l*x), kde P(x) je polynom vhodného stupně a l je obecně komplexní parametr.

  • Proložená funkce je obecným řešením lineární diferenciální (nebo diferenční) rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty, respektive složkou řešení systému lineárních diferenciálních rovnic 1.řádu s konstantními koeficienty.

  • Byl nalezen efektivní algoritmus pro řešení výše uvedeného problému, přičemž je teoreticky dokázáno, že metoda dává nejlepší možné odhady.

  • Metoda dokáže identifikovat exponenciální i polynomické trendy, odhalit periodické složky i jejich kombinace a to i tehdy, kdy dosud existující postupy selhávají nebo dávají zcela nevěrohodné výsledky.

  • Výhodou je možnost zohlednit váhu jednotlivých dat, kdy je například starším měřením přikládána menší váha. Je možné též nastavit podmínku, že hledaná funkce nabývá v daném bodě předem známé hodnoty. Obvykle se v praxi jedná o hodnotu v prvním, nebo posledním bodě. Je též možné potlačit vliv odlehlých pozorování.

  • Jednou z nejdůležitějších vlastností nové metody je možnost provádět predikci dané časové řady. I zde je teoreticky odvozené, že získáme nejlepší možné odhady.

  • Nová metoda je použitelná v mnoha ekonomických i technických aplikacích. Z technických aplikací se jedná například o teorii tuhnutí betonu, přenos tepla ve strojích, čištění odpadních vod, množství radioaktivních emisí, z medicínských aplikací o analýzu množství glukózy v krvi a podobně.

  • V ekonomických aplikacích lze metodu použít například pro odhady základních ekonomických ukazatelů – HDP, míra nezaměstnanosti, vývoj obchodní bilance apod.

  • V našem případě je metoda použita na kapitálových trzích, například pro odhady vývoje kurzů akcií. Lze ji ale použít i pro odhady kurzů měn a cen komodit na komoditních trzích a podobně.